Đề tài mang tên: “Dự báo chi tiêu theo mức thu nhập dựa trên lịch sử giao dịch của các tài khoản tiết kiệm không kì hạn trong ngân hàng” do nhóm sinh viên Đỗ Quang Đạt – K59 Máy tính và Khoa học thông tin và Trần Mỹ Đức – K59 Cử nhân khoa học tài năng Toán học thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS.Trịnh Quốc Anh, Khoa Toán – Cơ – Tin học.

Chung kết Hội thi diễn ra trong hai ngày 19-20/5/2018 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Học viện Tài chính tổ chức tại Hà Nội. Chung cuộc, 5 giải Nhất, 6 giải Nhì, 8 giải Ba và 46 giải Khuyến khích đã được Ban tổ chức trao cho 65/83 đề tài trong cả nước. “Ước lượng, dự báo xác suất vỡ nợ trên các nhóm tài khoản cá nhân được xếp hạng tín dụng” - đề tài còn lại của nhóm cũng đạt giải Khuyến khích. Nhiều đề tài được Ban giám khảo (BGK) đánh giá hội tủ đủ các tiêu chí để đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và nước ngoài.

Đề tài đạt giải Nhất của sinh viên Trường ĐHKHTN đã ứng dụng các mô hình toán học, mô hình kinh tế lượng, các phần mềm tin học để giải quyết các bài toán kinh tế xã hội. Đề tài phân tích hành vi chi tiêu dựa trên mức thu nhập của các tài khoản tiền gửi tiết kiệm không kì hạn trong ngân hàng (tài khoản ATM), từ đó đưa ra các dự báo về lượng tiền sẽ sử dụng trong thời gian tiếp theo. Kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng vào phòng ngừa rủi ro lãi suất và rủi ro thanh khoản trong ngân hàng, tối đa hóa lợi nhuận trên tiền gửi của khách hàng. BGK là các chuyên gia tài chính và kinh tế lượng đã đánh giá cao ý tưởng mô hình đi đến kết quả thực hiện được. Các chuyên gia đã đưa ra những lời khuyên về thử nghiệm thêm các tham số của mô hình, thử nghiệm với bộ dữ liệu lớn hơn, các bộ dữ liệu khác và mong chờ các kết quả tiếp theo của nghiên cứu.

Năm nay không chỉ là lần đầu tiên Trường ĐHKHTN có sinh viên tham gia “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” mà còn trở thành trường đại học lĩnh vực Khoa học tự nhiên duy nhất có đề tài lọt vào Chung kết. 10 đề tài còn lại đều đến từ các đại học khối ngành Tài chính - Kinh tế có tên tuổi như: Kinh tế Tp.HCM, Ngoại thương HN, Ngoại thương Tp. HCM, Học viện Tài chính ngân hàng,...

 Sinh viên Đỗ Quang Đạt (áo trắng - đứng thứ 2 từ phải sang) đại diện nhóm nhận giải Nhất của Hội thi

Giải Nhất và giải Khuyến khích mà nhóm nghiên cứu vừa đạt được là kết quả khả quan ban đầu, chứng tỏ năng lực của sinh viên Khoa Toán - Cơ - Tin học trong việc làm mô hình toán và ứng dụng toán. Kết quả này còn khẳng định tiềm năng nghiên cứu - ứng dụng liên ngành giữa các Khoa trong Trường với một khoa cơ bản như Khoa Toán - Cơ - Tin học.

Sinh viên Đỗ Quang Đạt (áo trắng, đứng thứ 4 từ phải sang) đại diện nhóm nghiên cứu nhận giải khuyến khích của Hội thi

Sinh viên Trần Mỹ Đức chia sẻ: “Lần đầu tiên tham dự cuộc thi, chúng em còn nhiều bỡ ngỡ với lĩnh vực kinh tế, tài chính, hay góc nhìn và hướng tiếp cận các vấn đề thực tế. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của TS. Trịnh Quốc Anh, nhóm đã nghiêm túc và nỗ lực nghiên cứu đồng thời 2 đề tài kéo dài suốt 6 tháng ròng. Vì vậy, khi nhận được thành quả này chúng em thực sự rất vui và hạnh phúc”.

Triển khai từ tháng 9/2017, Hội thi “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” năm nay tiếp nhận 83 đề tài của 300 sinh viên đến từ 21 trường đại học, học viện trên cả nước. Hội thi cũng là một trong những hoạt động trọng điểm thường niên của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học sinh viên. Đây là một môi trường để sinh viên có thể trải nghiệm nghiên cứu định lượng trong lĩnh vực kinh tế, tài chính ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học. Hội thi có tính chất đề tài nghiên cứu và ứng dụng, yêu cầu bài thi phải giải quyết trọn vẹn 1 vấn đề thực tế.

 

Giới thiệu tóm tắt về đề tài: “Dự báo chi tiêu theo mức thu nhập dựa trên lịch sử giao dịch của các tài khoản tiết kiệm không kì hạn trong ngân hàng” Bài toán dự báo chi tiêu dựa trên nhu cầu thực tế của các ngân hàng trong dự báo lượng tiền gửi ròng (ổn định với thời gian) của các khách hàng cá nhân. Dự báo này giúp cho ngân hàng đưa ra được những chính sách quản trị rủi ro tốt hơn, tối đa hóa lợi nhuận trên tiền gửi của khách hàng. Cách tiếp cận để giải bài toán này là phân nhóm khách hàng dựa trên những khoảng cách giữa các chuỗi thời gian là lịch sử giao dịch của khách hàng (chuỗi rút và chuỗi gửi) theo tháng, từ các nhóm vừa phân, ta dự báo cho từng nhóm sử dụng phương pháp dự báo trên cây phân cấp để đưa ra mức chi tiêu trong tháng tiếp theo của tất cả các tài khoản. Quản trị tài sản - nợ (ALM) là hoạt động rất quan trọng và rất đặc trưng của mỗi ngân hàng thương mại (NHTM) trong nền kinh tế nhằm góp phần đảm bảo an toàn và hiệu quả kinh doanh. Đó là quá trình đưa ra tập hợp các quyết định về sự cân xứng và bất cân xứng giữa tài sản- nợ, đặc biệt là về kì hạn và đặc điểm định giá lại. Hệ thống lý thuyết và kinh nghiệm phát triển về ALM đã xuất hiện tại các nước có nền kinh tế thị trường phát triển từ khá lâu. Hiện nay, ALM đã là hoạt động tất yếu, quan trọng và thường xuyên của các NHTM. Các tổ chức tài chính quốc tế về lĩnh vực ngân hàng (như BIS) hoặc các tổ chức xếp hạng tín nhiệm về NHTM (S&P, Moody’s hay Fitch…) đều đưa khả năng và hiệu quả là nội dung trọng yếu trong việc đánh giá hoặc khuyến cáo về quản trị của NHTM. Khủng hoảng tài chính thế giới vừa qua là hồi chuông cảnh báo cho việc không thể xem nhẹ ALM trong kinh doanh của NHTM (tính đến ngày 28/7/2010, tại Mỹ có 114 NHTM tuyên bố phá sản theo luật thì tất cả các NHTM đó đều bị đánh giá do khả năng ALM hạn chế). Nhiệm vụ của ALM là đảm bảo khả năng thanh khoản đồng thời tối ưu lợi nhuận từ nguồn tài sản sản nợ (vốn, tiền gửi của khách hàng), tài sản có (cho vay, đầu tư…). Phạm vi của đề tài “Dự báo chi tiêu theo mức thu nhập dựa trên lịch sử giao dịch của các tài khoản tiết kiệm không kì hạn trong ngân hàng” tập trung nhận diện hành vi chi tiêu theo mức thu nhập của sản phẩm tiền gửi của ngân hàng (một loại tài sản nợ). Qua đó cung cấp kết quả cho việc xác định số dư tiền gửi lõi (core-balance). Hầu hết các khoản tiền gửi thanh toán và tiền gửi tiết kiệm không kì hạn là những hạn mức không có kì hạn, tuy nhiên có những lượng tiền lại rất ổn định với thời gian, đóng góp một phần lớn trong lượng tiền gửi ròng của ngân hàng. Ở Việt Nam, các ngân hàng rất quan tâm đến vấn đề này tuy nhiên các phương pháp áp dụng ở một số ngân hàng lại khá đơn giản và chưa phản ánh hết được hành vi của khách hàng. Các dự báo này, không những giúp ngân hàng có khả năng sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, mà còn hỗ trợ cho các hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất. Với lượng vốn và các dự báo về tiền gửi ròng, các ngân hàng sẽ dễ dàng hơn trong việc xác định giá trị trong các khe lãi suất và kì hạn từ đó xây dựng các nhiều kịch bản về rủi ro lãi suất và rủi ro thanh khoản.